期权合约新挂-上证50ETF期权的合约新挂规则

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期权合约新挂-上证50ETF期权的合约新挂规则

股票可以被认为是永续存在的,但期权有到期日,而且同时有4个不同的期权合约在交易,所以有相应的合约新挂的规则。

 

当月期权:1月

其他在交易的期权:2月、3月、6月

当月到期后会新挂的期权:9月

 

当月期权:2月

其他在交易的期权:3月、6月、9月

当月到期后会新挂的期权:4月

 

当月期权:3月

其他在交易的期权:4月、6月、9月

当月到期后会新挂的期权:5月

 

当月期权:4月

其他在交易的期权:5月、6月、9月

当月到期后会新挂的期权:12月

 

当月期权:5月

其他在交易的期权:6月、9月、12月

当月到期后会新挂的期权:7月

 

当月期权:6月

其他在交易的期权:7月、9月、12月

当月到期后会新挂的期权:8月

 

当月期权:7月

其他在交易的期权:8月、9月、12月

当月到期后会新挂的期权:3月(次年)

 

当月期权:8月

其他在交易的期权:9月、12月、3月(次年)

当月到期后会新挂的期权:10月

 

当月期权:9月

其他在交易的期权:10月、12月、3月(次年)

当月到期后会新挂的期权:11月

 

当月期权:10月

其他在交易的期权:11月、12月、3月(次年)

当月到期后会新挂的期权:6月(次年)

 

当月期权:11月

其他在交易的期权:12月、3月(次年)、6月(次年)

当月到期后会新挂的期权:1月(次年)

 

当月期权:12月

其他在交易的期权:1月(次年)、3月(次年)、6月(次年)

当月到期后会新挂的期权:2月(次年)

 

当月期权的到期日是每个月的第4个星期三。

期权在哪些情况下会发生合约加挂?

期权合约新挂-上证50ETF期权的合约新挂规则

合约加挂分为到期加挂、波动加挂、调整加挂等情形。

 

1、到期加挂

到期加挂是指当月合约到期摘牌时,需要挂牌新月份合约,以保证场上合约有四个到期月份,即当月、下月及连续两个季月(下季与隔季)的合约。

 

2、波动加挂

波动加挂是指如果在合约存续期期间,合约品种由于价格波动导致实值(或虚值)期权合约的数量少于2个时,那么需要在下一交易日按行权价格间距依序增挂新行权价格合约,保证实值(或虚值)期权合约至少2个。

 

3、调整加挂

当合约标的除权除息时,除对原合约进行调整外,将按照合约标的除权除息后的价格重新加挂一套完整的期权合约,一般包括认购、认沽两个方向,四个到期月份,五个行权价(平值一个、实值两个、虚值两个)组合共至少40个合约。

 

4、其他

除依前项规定加挂合约外,上交所可视市场状况加挂合约或不加挂新合约。

 

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在什么情况下期权合约会发生加挂?

 

在什么情况下期权合约会发生加挂?合约加挂是指对原有标的增加合约,它分为到期加挂、波动加挂、调整加挂等类别。

 

合约加挂的类别

1、到期加挂:当月合约到期后,需要挂牌新月份不同合约类型合约,以保证有至少四个到期月份即当月、下月及连续两个季月(下季与隔季)的合约。

 

2、波动加挂:合约存续期间,当与标的证券收盘价靠档价相比,实值合约或虚值合约少于2个时,需在下一交易日按行权价格间距依序增挂新行权价格合约,直至各到期月份的实值或虚值合约数不少于2个。

 

3、调整加挂:当合约标的除权除息时,除对原合约进行调整外,将按照合约标的除权除息后的价格重新加挂一套完整的期权合约,一般包括认购、认沽两个方向,四个到期月份,五个行权价(平值一个、实值两个、虚值两个)组合共至少40个合约。

 

4、其他情形:除依前述情形推出不同行权价格合约外,交易所可视市场情况推出其他行权价格合约或者不予加挂新合约。

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